Текущий выпуск Номер 1, 2025 Том 17

Все выпуски

Результаты поиска по 'standards':
Найдено статей: 81
  1. Садовых А., Иванов В.
    Улучшение DevSecOps с помощью непрерывного анализа и тестирования требований безопасности
    Компьютерные исследования и моделирование, 2024, т. 16, № 7, с. 1687-1702

    DevSecOps требует интеграции безопасности на каждом этапе разработки программного обеспечения для обеспечения безопасных и соответствующих требованиям приложений. Традиционные методы тестирования безопасности, часто выполняемые на поздних этапах разработки, недостаточны для решения задач, связанных с непрерывной интеграцией и непрерывной доставкой (CI/CD), особенно в сложных, критически важных секторах, таких как промышленная автоматизация. В данной статье мы предлагаем подход, который автоматизирует анализ и тестирование требований безопасности путем встраивания проверки требований в конвейер CI/CD. Наш метод использует инструмент ARQAN для сопоставления высокоуровневых требований безопасности с Руководствами по технической реализации безопасности (STIGs) с помощью семантического поиска, а также RQCODE для формализации этих требований в виде кода, предоставляя тестируемые и поддающиеся исполнению руководства по безопасности. Мы внедрили ARQAN и RQCODE в рамках CI/CD, интегрировав их с GitHub Actions для обеспечения проверки безопасности в реальномврем ени и автоматической проверки соответствия. Наш подход поддерживает стандарты безопасности, такие как IEC 62443, и автоматизирует оценку безопасности, начиная с этапа планирования, улучшая прослеживаемость и согласованность практик безопасности на протяжении всего конвейера. Предварительная оценка этого подхода в сотрудничестве с компанией по промышленной автоматизации показывает, что он эффективно охватывает критические требования безопасности, достигая автоматического соответствия 66,15% руководств STIG, относящихся к платформе Windows 10. Обратная связь от отраслевых специалистов подчеркивает его практичность: 85% требований безопасности сопоставлены с конкретными рекомендациями STIG, и 62% из этих требований имеют соответствующие тестируемые реализации в RQCODE. Эта оценка подчеркивает потенциал подхода для сдвига проверки безопасности на более ранние этапы разработки, способствуя более устойчивому и безопасному жизненному циклу DevSecOps.

    Sadovykh A., Ivanov V.
    Enhancing DevSecOps with continuous security requirements analysis and testing
    Computer Research and Modeling, 2024, v. 16, no. 7, pp. 1687-1702

    The fast-paced environment of DevSecOps requires integrating security at every stage of software development to ensure secure, compliant applications. Traditional methods of security testing, often performed late in the development cycle, are insufficient to address the unique challenges of continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipelines, particularly in complex, high-stakes sectors such as industrial automation. In this paper, we propose an approach that automates the analysis and testing of security requirements by embedding requirements verification into the CI/CD pipeline. Our method employs the ARQAN tool to map high-level security requirements to Security Technical Implementation Guides (STIGs) using semantic search, and RQCODE to formalize these requirements as code, providing testable and enforceable security guidelines.We implemented ARQAN and RQCODE within a CI/CD framework, integrating them with GitHub Actions for realtime security checks and automated compliance verification. Our approach supports established security standards like IEC 62443 and automates security assessment starting from the planning phase, enhancing the traceability and consistency of security practices throughout the pipeline. Evaluation of this approach in collaboration with an industrial automation company shows that it effectively covers critical security requirements, achieving automated compliance for 66.15% of STIG guidelines relevant to the Windows 10 platform. Feedback from industry practitioners further underscores its practicality, as 85% of security requirements mapped to concrete STIG recommendations, with 62% of these requirements having matching testable implementations in RQCODE. This evaluation highlights the approach’s potential to shift security validation earlier in the development process, contributing to a more resilient and secure DevSecOps lifecycle.

  2. Борисова Л.Р., Кузнецова А.В., Сергеева Н.В., Сенько О.В.
    Применение методов машинного обучения для сравнения компаний Арктической зоны РФ по экономическим критериям в соответствии с рейтингом Полярного индекса
    Компьютерные исследования и моделирование, 2020, т. 12, № 1, с. 201-215

    В работе проведен сравнительный анализ предприятий Арктической зоны Российской Федерации (АЗ РФ) по экономическим показателям в соответствии с рейтингом Полярного индекса. В исследование включены числовые данные 193 предприятий, находящихся в АЗ РФ. Применены методы машинного обучения, как стандартные, из открытых ресурсов, так и собственные оригинальные методы — метод оптимально достоверных разбиений (ОДР), метод статистически взвешенных синдромов (СВС). Проведено разбиение с указанием максимального значения функционала качества, в данном исследовании использовалось простейшее семейство разнообразных одномерных разбиений с одной-единственной граничной точкой, а также семейство различных двумерных разбиений с одной граничной точкой по каждой из двух объединяющих переменных. Перестановочные тесты позволяют не только оценивать достоверность данных выявленных закономерностей, но и исключать из множества выявленных закономерностей разбиения с избыточной сложностью.

    Использование метода ОДР на одномерных показателях выявило закономерности, которые связывают номер класса с экономическими показателями. Также в приведенном исследовании представлены закономерности, которые выявлены в рамках простейшей одномерной модели с одной граничной точкой и со значимостью не хуже чем $p < 0.001$.

    Для достоверной оценки подобной диагностической способности использовали так называемый метод скользящего контроля. В результате этих исследований был выделен целый набор методов, которые обладали достаточной эффективностью.

    Коллективный метод по результатам нескольких методов машинного обучения показал высокую значимость экономических показателей для разделения предприятий в соответствии с рейтингом Полярного индекса.

    Наше исследование доказало и показало, что те предприятия, которые вошли в топ рейтинга Полярного индекса, в целом распознаются по финансовым показателям среди всех компаний Арктической зоны. Вместе с тем представляется целесообразным включение в анализ также экологических и социальных факторов.

    Borisova L.R., Kuznetsova A.V., Sergeeva N.V., Sen'ko O.V.
    Comparison of Arctic zone RF companies with different Polar Index ratings by economic criteria with the help of machine learning tools
    Computer Research and Modeling, 2020, v. 12, no. 1, pp. 201-215

    The paper presents a comparative analysis of the enterprises of the Arctic Zone of the Russian Federation (AZ RF) on economic indicators in accordance with the rating of the Polar index. This study includes numerical data of 193 enterprises located in the AZ RF. Machine learning methods are applied, both standard, from open source, and own original methods — the method of Optimally Reliable Partitions (ORP), the method of Statistically Weighted Syndromes (SWS). Held split, indicating the maximum value of the functional quality, this study used the simplest family of different one-dimensional partition with a single boundary point, as well as a collection of different two-dimensional partition with one boundary point on each of the two combining variables. Permutation tests allow not only to evaluate the reliability of the data of the revealed regularities, but also to exclude partitions with excessive complexity from the set of the revealed regularities. Patterns connected the class number and economic indicators are revealed using the SDT method on one-dimensional indicators. The regularities which are revealed within the framework of the simplest one-dimensional model with one boundary point and with significance not worse than p < 0.001 are also presented in the given study. The so-called sliding control method was used for reliable evaluation of such diagnostic ability. As a result of these studies, a set of methods that had sufficient effectiveness was identified. The collective method based on the results of several machine learning methods showed the high importance of economic indicators for the division of enterprises in accordance with the rating of the Polar index. Our study proved and showed that those companies that entered the top Rating of the Polar index are generally recognized by financial indicators among all companies in the Arctic Zone. However it would be useful to supplement the list of indicators with ecological and social criteria.

  3. Алпатов А.В., Петерс Е.А., Пасечнюк Д.А., Райгородский А.М.
    Стохастическая оптимизация в задаче цифрового предыскажения сигнала
    Компьютерные исследования и моделирование, 2022, т. 14, № 2, с. 399-416

    В данной статье осуществляется сравнение эффективности некоторых современных методов и практик стохастической оптимизации применительно к задаче цифрового предыскажения сигнала (DPD), которое является важной составляющей процесса обработки сигнала на базовых станциях, обеспечивающих беспроводную связь. В частности, рассматривается два круга вопросов о возможностях применения стохастических методов для обучения моделей класса Винера – Гаммерштейна в рамках подхода минимизации эмпирического риска: касательно улучшения глубины и скорости сходимости данного метода оптимизации и относительно близости самой постановки задачи (выбранной модели симуляции) к наблюдаемому в действительности поведению устройства. Так, в первой части этого исследования внимание будет сосредоточено на вопросе о нахождении наиболее эффективного метода оптимизации и дополнительных к нему модификаций. Во второй части предлагается новая квази-онлайн-постановка задачи и, соответственно, среда для тестирования эффективности методов, благодаря которым результаты численного моделирования удается привести в соответствие с поведением реального прототипа устройства DPD. В рамках этой новой постановки далее осуществляется повторное тестирование некоторых избранных практик, более подробно рассмотренных в первой части исследования, и также обнаруживаются и подчеркиваются преимущества нового лидирующего метода оптимизации, оказывающегося теперь также наиболее эффективным и в практических тестах. Для конкретной рассмотренной модели максимально достигнутое улучшение глубины сходимости составило 7% в стандартном режиме и 5% в онлайн-постановке (при том что метрика сама по себе имеет логарифмическую шкалу). Также благодаря дополнительным техникам оказывается возможным сократить время обучения модели DPD вдвое, сохранив улучшение глубины сходимости на 3% и 6% для стандартного и онлайн-режимов соответственно. Все сравнения производятся с методом оптимизации Adam, который был отмечен как лучший стохастический метод для задачи DPD из рассматриваемых в предшествующей работе [Pasechnyuk et al., 2021], и с методом оптимизации Adamax, который оказывается наиболее эффективным в предлагаемом онлайн-режиме.

    Alpatov A.V., Peters E.A., Pasechnyuk D.A., Raigorodsky A.M.
    Stochastic optimization in digital pre-distortion of the signal
    Computer Research and Modeling, 2022, v. 14, no. 2, pp. 399-416

    In this paper, we test the performance of some modern stochastic optimization methods and practices with respect to the digital pre-distortion problem, which is a valuable part of processing signal on base stations providing wireless communication. In the first part of our study, we focus on the search for the best performing method and its proper modifications. In the second part, we propose the new, quasi-online, testing framework that allows us to fit our modeling results with the behavior of real-life DPD prototype, retest some selected of practices considered in the previous section and approve the advantages of the method appearing to be the best under real-life conditions. For the used model, the maximum achieved improvement in depth is 7% in the standard regime and 5% in the online regime (metric itself is of logarithmic scale). We also achieve a halving of the working time preserving 3% and 6% improvement in depth for the standard and online regime, respectively. All comparisons are made to the Adam method, which was highlighted as the best stochastic method for DPD problem in [Pasechnyuk et al., 2021], and to the Adamax method, which is the best in the proposed online regime.

  4. Ansori Moch.F., Al Jasir H., Sihombing A.H., Putra S.M., Nurfaizah D.A., Nurulita E.
    Assessing the impact of deposit benchmark interest rate on banking loan dynamics
    Компьютерные исследования и моделирование, 2024, т. 16, № 4, с. 1023-1032

    Deposit benchmark interest rates are a policy implemented by banking regulators to calculate the interest rates offered to depositors, maintaining equitable and competitive rates within the financial industry. It functions as a benchmark for determining the pricing of different banking products, expenses, and financial choices. The benchmark rate will have a direct impact on the amount of money deposited, which in turn will determine the amount of money available for lending.We are motivated to analyze the influence of deposit benchmark interest rates on the dynamics of banking loans. This study examines the issue using a difference equation of banking loans. In this process, the decision on the loan amount in the next period is influenced by both the present loan volume and the information on its marginal profit. An analysis is made of the loan equilibrium point and its stability. We also analyze the bifurcations that arise in the model. To ensure a stable banking loan, it is necessary to set the benchmark rate higher than the flip value and lower than the transcritical bifurcation values. The confirmation of this result is supported by the bifurcation diagram and its associated Lyapunov exponent. Insufficient deposit benchmark interest rates might lead to chaotic dynamics in banking lending. Additionally, a bifurcation diagram with two parameters is also shown. We do numerical sensitivity analysis by examining contour plots of the stability requirements, which vary with the deposit benchmark interest rate and other parameters. In addition, we examine a nonstandard difference approach for the previous model, assess its stability, and make a comparison with the standard model. The outcome of our study can provide valuable insights to the banking regulator in making informed decisions regarding deposit benchmark interest rates, taking into account several other banking factors.

    Ansori Moch.F., Al Jasir H., Sihombing A.H., Putra S.M., Nurfaizah D.A., Nurulita E.
    Assessing the impact of deposit benchmark interest rate on banking loan dynamics
    Computer Research and Modeling, 2024, v. 16, no. 4, pp. 1023-1032

    Deposit benchmark interest rates are a policy implemented by banking regulators to calculate the interest rates offered to depositors, maintaining equitable and competitive rates within the financial industry. It functions as a benchmark for determining the pricing of different banking products, expenses, and financial choices. The benchmark rate will have a direct impact on the amount of money deposited, which in turn will determine the amount of money available for lending.We are motivated to analyze the influence of deposit benchmark interest rates on the dynamics of banking loans. This study examines the issue using a difference equation of banking loans. In this process, the decision on the loan amount in the next period is influenced by both the present loan volume and the information on its marginal profit. An analysis is made of the loan equilibrium point and its stability. We also analyze the bifurcations that arise in the model. To ensure a stable banking loan, it is necessary to set the benchmark rate higher than the flip value and lower than the transcritical bifurcation values. The confirmation of this result is supported by the bifurcation diagram and its associated Lyapunov exponent. Insufficient deposit benchmark interest rates might lead to chaotic dynamics in banking lending. Additionally, a bifurcation diagram with two parameters is also shown. We do numerical sensitivity analysis by examining contour plots of the stability requirements, which vary with the deposit benchmark interest rate and other parameters. In addition, we examine a nonstandard difference approach for the previous model, assess its stability, and make a comparison with the standard model. The outcome of our study can provide valuable insights to the banking regulator in making informed decisions regarding deposit benchmark interest rates, taking into account several other banking factors.

  5. Кочетков А.В., Чванов А.В.
    Цифровое моделирование геометрических и макрошероховатых параметров автомобильной дороги
    Компьютерные исследования и моделирование, 2012, т. 4, № 4, с. 837-844

    Предложено оригинальное представление статистической цифровой модели измерения макрошероховатости на локальном участке (до 15 м) состоящей из детерминированной (уклон), коррелированной (нормативные периодические составляющие и периодические отклонения от ровности) и собственно случайной (значения макрошероховатости) составляющих.

    Kochetkov A.V., Chvanov A.V.
    Digital modeling geometrical and macrorough parameters of a highway
    Computer Research and Modeling, 2012, v. 4, no. 4, pp. 837-844

    Original representation of statistical digital model of measurement of a macroroughness on a local site (to 15) consisting of determined (bias), correlated (standard periodic making and periodic deviations from flatness) and actually casual making (values of a macroroughness) Is offered.

    Просмотров за год: 1. Цитирований: 1 (РИНЦ).
  6. Аронов И.З., Максимова О.В.
    Моделирование достижения консенсуса в условиях доминирования в социальной группе
    Компьютерные исследования и моделирование, 2021, т. 13, № 5, с. 1067-1078

    Во многих социальных группах, например в технических комитетах по стандартизации, на между- народном, региональном и национальных уровнях, в европейских общинах, управляющих экопоселени- ями, социальных общественных движениях (occupy), международных организациях, принятие решений опирается на консенсус членов группы. Вместо голосования, когда большинство получает победу над меньшинством, консенсус позволяет найти решение, которое каждый член группы поддерживает или как минимум считает приемлемым. Такой подход гарантирует, что будут учтены все мнения членов группы, их идеи и потребности. При этом отмечается, что достижение консенсуса требует значительного време- ни, поскольку необходимо обеспечить согласие внутри группы независимо от ее размера. Было показано, что в некоторых ситуациях число итераций (согласований, переговоров) весьма значительно. Более того, в процессе принятия решений всегда присутствует риск блокировки решения меньшинством в группе, что не просто затягивает время принятия решения, а делает его невозможным. Как правило, таким мень- шинством выступает один или два одиозных человека в группе. При этом в дискуссии такой член группы старается доминировать, оставаясь всегда при своем мнении, игнорируя позицию других коллег. Это при- водит к затягиванию процесса принятия решений, с одной стороны, и ухудшению качества консенсуса — с другой, поскольку приходится учитывать только мнение доминирующего члена группы. Для выхода из кризиса в этой ситуации было предложено принимать решение по принципу «консенсус минус один» или «консенсус минус два», то есть не учитывать мнение одного или двух одиозных членов группы.

    В статье на основе моделирования консенсуса с использованием модели регулярных марковских цепей исследуется вопрос, насколько сокращается время принятия решения по правилу «консенсус минус один», когда не учитывается позиция доминирующего члена группы.

    Общий вывод, который вытекает из результатов моделирования, сводится к тому, что эмпирическое правило принятия решений по принципу «консенсус минус один» имеет соответствующее математиче- ское обоснование. Результаты моделирования показали, что применение правила «консенсус минус один» позволяет сократить время достижения консенсуса в группе на 76–95 %, что важно для практики.

    Среднее число согласований гиперболически зависит от средней авторитарности членов группы (без учета авторитарного), что означает возможность затягивания процесса согласования при высоких значениях авторитарности членов группы.

    Aronov I.Z., Maksimova O.V.
    Modeling consensus building in conditions of dominance in a social group
    Computer Research and Modeling, 2021, v. 13, no. 5, pp. 1067-1078

    In many social groups, for example, in technical committees for standardization, at the international, regional and national levels, in European communities, managers of ecovillages, social movements (occupy), international organizations, decision-making is based on the consensus of the group members. Instead of voting, where the majority wins over the minority, consensus allows for a solution that each member of the group supports, or at least considers acceptable. This approach ensures that all group members’ opinions, ideas and needs are taken into account. At the same time, it is noted that reaching consensus takes a long time, since it is necessary to ensure agreement within the group, regardless of its size. It was shown that in some situations the number of iterations (agreements, negotiations) is very significant. Moreover, in the decision-making process, there is always a risk of blocking the decision by the minority in the group, which not only delays the decisionmaking time, but makes it impossible. Typically, such a minority is one or two odious people in the group. At the same time, such a member of the group tries to dominate in the discussion, always remaining in his opinion, ignoring the position of other colleagues. This leads to a delay in the decision-making process, on the one hand, and a deterioration in the quality of consensus, on the other, since only the opinion of the dominant member of the group has to be taken into account. To overcome the crisis in this situation, it was proposed to make a decision on the principle of «consensus minus one» or «consensus minus two», that is, do not take into account the opinion of one or two odious members of the group.

    The article, based on modeling consensus using the model of regular Markov chains, examines the question of how much the decision-making time according to the «consensus minus one» rule is reduced, when the position of the dominant member of the group is not taken into account.

    The general conclusion that follows from the simulation results is that the rule of thumb for making decisions on the principle of «consensus minus one» has a corresponding mathematical justification. The simulation results showed that the application of the «consensus minus one» rule can reduce the time to reach consensus in the group by 76–95%, which is important for practice.

    The average number of agreements hyperbolically depends on the average authoritarianism of the group members (excluding the authoritarian one), which means the possibility of delaying the agreement process at high values of the authoritarianism of the group members.

  7. Плетнев Н.В., Двуреченский П.Е., Гасников А.В.
    Применение градиентных методов оптимизации для решения задачи Коши для уравнения Гельмгольца
    Компьютерные исследования и моделирование, 2022, т. 14, № 2, с. 417-444

    Статья посвящена изучению применения методов выпуклой оптимизации для решения задачи Коши для уравнения Гельмгольца, которая является некорректной, поскольку уравнение относится к эллиптическому типу. Задача Коши формулируется как обратная задача и сводится к задаче выпуклой оптимизации в гильбертовом пространстве. Оптимизируемый функционал и его градиент вычисляются с помощью решения краевых задач, которые, в свою очередь, корректны и могут быть приближенно решены стандартными численными методами, такими как конечно-разностные схемы и разложения в ряды Фурье. Экспериментально исследуются сходимость применяемого быстрого градиентного метода и качество получаемого таким образом решения. Эксперимент показывает, что ускоренный градиентный метод — метод подобных треугольников — сходится быстрее, чем неускоренный метод. Сформулированы и доказаны теоремы о вычислительной сложности полученных алгоритмов. Установлено, что разложения в ряды Фурье превосходят конечно-разностные схемы по скорости вычислений и улучшают качество получаемого решения. Сделана попытка использовать рестарты метода подобных треугольников после уменьшения невязки функционала вдвое. В этом случае сходимость не улучшается, что подтверждает отсутствие сильной выпуклости. Эксперименты показывают, что неточность вычислений более адекватно описывается аддитивной концепцией шума в оракуле первого порядка. Этот фактор ограничивает достижимое качество решения, но ошибка не накапливается. Полученные результаты показывают, что использование ускоренных градиентных методов оптимизации позволяет эффективно решать обратные задачи.

    Pletnev N.V., Dvurechensky P.E., Gasnikov A.V.
    Application of gradient optimization methods to solve the Cauchy problem for the Helmholtz equation
    Computer Research and Modeling, 2022, v. 14, no. 2, pp. 417-444

    The article is devoted to studying the application of convex optimization methods to solve the Cauchy problem for the Helmholtz equation, which is ill-posed since the equation belongs to the elliptic type. The Cauchy problem is formulated as an inverse problem and is reduced to a convex optimization problem in a Hilbert space. The functional to be optimized and its gradient are calculated using the solution of boundary value problems, which, in turn, are well-posed and can be approximately solved by standard numerical methods, such as finite-difference schemes and Fourier series expansions. The convergence of the applied fast gradient method and the quality of the solution obtained in this way are experimentally investigated. The experiment shows that the accelerated gradient method — the Similar Triangle Method — converges faster than the non-accelerated method. Theorems on the computational complexity of the resulting algorithms are formulated and proved. It is found that Fourier’s series expansions are better than finite-difference schemes in terms of the speed of calculations and improve the quality of the solution obtained. An attempt was made to use restarts of the Similar Triangle Method after halving the residual of the functional. In this case, the convergence does not improve, which confirms the absence of strong convexity. The experiments show that the inaccuracy of the calculations is more adequately described by the additive concept of the noise in the first-order oracle. This factor limits the achievable quality of the solution, but the error does not accumulate. According to the results obtained, the use of accelerated gradient optimization methods can be the way to solve inverse problems effectively.

  8. Смоляк С.А.
    Стоимостная оценка машин при случайном процессе их деградации и досрочной продажи
    Компьютерные исследования и моделирование, 2024, т. 16, № 3, с. 797-815

    Исследуется модель процесса использования машин, учитывающая вероятностный характер процесса их эксплуатации и продажи. В ней учитываются возможность случайных скрытых отказов, после которых состояние машин ухудшается скачком, а также случайно возникающая необходимость досрочной (до окончания срока службы) продажи машины, требующей, вообще говоря, случайного времени. Модель ориентирована на оценку рыночной стоимости и сроков службы машин в соответствии с международными стандартами оценки. Строго говоря, рыночная стоимость подержанной машины зависит от ее технического состояния, однако на практике стоимость машины устанавливают с учетом только ее возраста, поскольку общепринятых измерителей технического состояния машин пока еще не предложено. Тем самым стоимость подержанной машины принимается на уровне средней стоимости аналогичных машин соответствующего возраста. В этих целях оценщики используют зависимости стоимости машин от возраста, не всегда обоснованные и не учитывающие ни деградации машин, ни вероятностного характера процесса их использования. Предлагаемая модель основана на принципе ожидания выгод. В ней состояние машины характеризуется интенсивностью приносимых ею выгод. Машина подвергается сложному пуассоновскому потоку отказов, после каждого из которых состояние машины скачком ухудшается и может даже оказаться предельным. Возникают также ситуации, исключающие дальнейшее использование машины ее владельцем. В таких ситуациях владелец выставляет машину на продажу до окончания срока ее службы (досрочно), причем продажа требует случайного времени. Модель позволяет учесть влияние таких ситуаций и построить аналитическую зависимость, связывающую рыночную стоимость машины с ее состоянием, и рассчитать средние коэффициенты изменения рыночной стоимости машин с возрастом. При этом удается также учесть влияние инфляции и утилизационной стоимости машин. Мы установили, что опасность досрочных продаж существенно влияет на сроки службы и стоимость новых и подержанных машин. В то же время зависимости стоимости машин от возраста в значительной степени определяются коэффициентом вариации срока службы машин. Полученные результаты позволяют получать более обоснованные оценки рыночной стоимости машин, в том числе для целей системы национальных счетов.

    Smolyak S.A.
    Valuation of machines at the random process of their degradation and premature sales
    Computer Research and Modeling, 2024, v. 16, no. 3, pp. 797-815

    The model of the process of using machinery and equipment is considered, which takes into account the probabilistic nature of the process of their operation and sale. It takes into account the possibility of random hidden failures, after which the condition of the machine deteriorates abruptly, as well as the randomly arising need for premature (before the end of its service life) sale of the machine, which requires, generally speaking, random time. The model is focused on assessing the market value and service life of machines in accordance with International Valuation Standards. Strictly speaking, the market value of a used machine depends on its technical condition, but in practice, appraisers only take into account its age, since generally accepted measures of the technical condition of machines do not yet exist. As a result, the market value of a used machine is assumed to be equal to the average market value of similar machines of the corresponding age. For these purposes, appraisers use coefficients that reflect the influence of the age of machines on their market value. Such coefficients are not always justified and do not take into account either the degradation of the machine or the probabilistic nature of the process of its use. The proposed model is based on the anticipation of benefits principle. In it, we characterize the state of the machine by the intensity of the benefits it brings. The machine is subjected to a complex Poisson failure process, and after failure its condition abruptly worsens and may even reach its limit. Situations also arise that preclude further use of the machine by its owner. In such situations, the owner puts the machine up for sale before the end of its service life (prematurely), and the sale requires a random timing. The model allows us to take into account the influence of such situations and construct an analytical relationship linking the market value of a machine with its condition, and calculate the average coefficients of change in the market value of machines with age. At the same time, it is also possible to take into account the influence of inflation and the scrap cost of the machine. We have found that the rate of prematurely sales has a significant impact on the cost of new and used machines. The model also allows us to take into account the influence of inflation and the scrap value of the machine. We have found that the rate of premature sales has a significant impact on the service life and market value of new and used machines. At the same time, the dependence of the market value of machines on age is largely determined by the coefficient of variation of the service life of the machines. The results obtained allow us to obtain more reasonable estimates of the market value of machines, including for the purposes of the system of national accounts.

  9. Никулин В.Н., Одинцова А.С.
    Статистически справедливая цена на европейские опционы колл согласно дискретной модели «среднее–дисперсия»
    Компьютерные исследования и моделирование, 2014, т. 6, № 5, с. 861-874

    Мы рассматриваем портфель с опционом колл и соответствующим базовым активом при стандартном предположении, что рыночная цена является случайной величиной с логнормальным распределением. Минимизируя дисперсию (риск хеджирования) портфеля на дату погашения опциона, мы находим оптимальное соотношение опциона и актива в портфеле. Как прямое следствие мы получим статистически справедливую цену опциона колл в явной форме (случай опциона пут может быть рассмотрен аналогичным образом). В отличие от известной теории Блэка–Шоулза, любой портфель не может рассматриваться свободным от риска, потому что никаких дополнительных сделок в течение контракта не предполагается, но среднестатистический риск, относящийся к достаточно большому количеству независимых портфелей, стремится к нулю асимптотически. Это свойство иллюстрируется в экспериментальном разделе на основе ежедневных цен акций 37-ми лидирующих американских компаний за период времени, начиная с апреля 2006 года по январь 2013 года.

    Nikulin V.N., Odintsova A.S.
    Statistically fair price for the European call options according to the discreet mean/variance model
    Computer Research and Modeling, 2014, v. 6, no. 5, pp. 861-874

    We consider a portfolio with call option and the corresponding underlying asset under the standard assumption that stock-market price represents a random variable with lognormal distribution. Minimizing the variance hedging risk of the portfolio on the date of maturity of the call option we find a fraction of the asset per unit call option. As a direct consequence we derive the statistically fair lookback call option price in explicit form. In contrast to the famous Black–Scholes theory, any portfolio cannot be regarded as  risk-free because no additional transactions are supposed to be conducted over the life of the contract, but the sequence of independent portfolios will reduce risk to zero asymptotically. This property is illustrated in the experimental section using a dataset of daily stock prices of 37 leading US-based companies for the period from April 2006 to January 2013.

    Просмотров за год: 1.
  10. Шпитонков М.И.
    Применение методики корреляционной адаптометрии в спортивных и медико-биологических исследованиях
    Компьютерные исследования и моделирование, 2017, т. 9, № 2, с. 345-354

    В работе излагаются подходы к математическому моделированию механизмов, лежащих в основе широко используемых в биологии и медицине методов корреляционной адаптометрии. Построение базируется на конструкциях, лежащих в основе описания структурированных биологических систем. Предполагается, что плотность распределения численности биологической популяции удовлетворяет уравнению Колмогорова–Фоккера–Планка. С использованием данной методики оценивается эффективность лечения больных с ожирением. Все пациенты, в зависимости от степени ожирения и характера сопутствующей патологии, были разделены на три группы. Показано уменьшение веса корреляционного графа, вычисленного на измеренных у пациентов показателях для трех групп пациентов, что характеризует эффективность проведенного лечения для всех исследуемых групп. Данная методика также была использована для оценки напряженности тренировочных нагрузок у гребцов академической гребли трех возрастных групп. Было показано, что с наибольшим напряжением работали спортсмены молодежной группы. Также с использованием методики корреляционной адаптометрии оценивается эффективность лечения заместительной гормональной терапии (ЗГТ) у женщин. Все пациентки, в зависимости от назначенного препарата, были разделены на четыре группы. При стандартном анализе динамики средних величин показателей было показано, что в ходе всего лечения наблюдалась нормализация средних показателей для всех групп пациенток. Однако с использованием методики корреляционной адаптометрии было получено, что в течение первых шести месяцев вес корреляционного графа снижался, а в течение вторых шести месяцев этот вес повышался для всех исследуемых групп. Это свидетельствует о чрезмерной продолжительности годового курса ЗГТ и целесообразности перехода к полугодовому курсу.

    Shpitonkov M.I.
    Application of correlation adaptometry technique to sports and biomedical research
    Computer Research and Modeling, 2017, v. 9, no. 2, pp. 345-354

    The paper outlines the approaches to mathematical modeling correlation adaptometry techniques widely used in biology and medicine. The analysis is based on models employed in descriptions of structured biological systems. It is assumed that the distribution density of the biological population numbers satisfies the equation of Kolmogorov-Fokker-Planck. Using this technique evaluated the effectiveness of treatment of patients with obesity. All patients depending on the obesity degree and the comorbidity nature were divided into three groups. Shows a decrease in weight of the correlation graph computed from the measured in the patients of the indicators that characterizes the effectiveness of the treatment for all studied groups. This technique was also used to assess the intensity of the training loads in academic rowing three age groups. It was shown that with the highest voltage worked with athletes for youth group. Also, using the technique of correlation adaptometry evaluated the effectiveness of the treatment of hormone replacement therapy in women. All the patients depending on the assigned drug were divided into four groups. In the standard analysis of the dynamics of mean values of indicators, it was shown that in the course of the treatment were observed normalization of the averages for all groups of patients. However, using the technique of correlation adaptometry it was found that during the first six months the weight of the correlation graph was decreasing and during the second six months the weight increased for all study groups. This indicates the excessive length of the annual course of hormone replacement therapy and the practicality of transition to a semiannual rate.

    Просмотров за год: 10.
Страницы: « первая предыдущая следующая последняя »

Журнал индексируется в Scopus

Полнотекстовая версия журнала доступна также на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU

Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science

Международная Междисциплинарная Конференция "Математика. Компьютер. Образование"

Международная Междисциплинарная Конференция МАТЕМАТИКА. КОМПЬЮТЕР. ОБРАЗОВАНИЕ.