Все выпуски

Статистически справедливая цена на европейские опционы колл согласно дискретной модели «среднее–дисперсия»

Никулин В.Н., Одинцова А.С.
 pdf (624K)  / Аннотация

Список литературы:

  1. Г. А. Агасандян. Применение континуального критерия VAR на финансовых рынках. — Москва: ВЦ РАН, 2011.
  2. Р. А. Сологуб. Восстановление поверхности волатильности биржевых опционов помощью индуктивно-порождаемых моделей // Машинное обучение и анализ данных. — 2011. — Т. 1, № 2. — С. 172–182.
  3. А. М. Федосеев, В. В. Коротких. Современные подходы к определению стоимости опционов // Современная экономика: проблемы и решения. — 2010. — Т. 3, № 15. — С. 162–170.
  4. К. П. Хорев. Моделирование некоторых задач финансовой математики: оценка спрэд-опциона // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 2007. — Т. 47, № 4. — С. 626–637.
  5. A. Balmann, K. Kataria, O. Musshoff. Investment Reluctance in Supply Chains: An Agent-Based Real Options Approach // Journal of Mathematical Finance. — 2013. — V. 3. — P. 1–10. — DOI: 10.4236/jmf.2013.32A001.
  6. F. Biagini. Mean-variance hedging for interest rate models with stochastic volatility // Decisions in Economics and Finance. — 2002. — V. 25. — P. 1–17. — DOI: 10.1007/s102030200000. — MathSciNet: MR1961218.
  7. F. Biagini, P. Guasoni. Mean-variance hedging with random volatility jumps // Stochastic Analysis and Applications. — 2002. — V. 20, no. 3. — P. 471–494. — DOI: 10.1081/SAP-120004112. — MathSciNet: MR1900301.
  8. F. Black, M. Scholes. The pricing of options and corporate liabilities // Journal of Political Economy. — 1973. — V. 81. — P. 637–659. — DOI: 10.1086/260062. — MathSciNet: MR3363443.
  9. O. Bobrovnytska, M. Schweizer. Mean-variance hedging and stochastic control: beyond the Brownian setting // IEEE Transactions on Automatic Control. — 2004. — V. 49, no. 3. — P. 396–408. — DOI: 10.1109/TAC.2004.824468. — MathSciNet: MR2062252.
  10. P. Carr, H. Geman, D. Madan, M. Yor. Options on realized variance and convex orders // Quantitative Finance. — 2010. — P. 1–10. — MathSciNet: MR2850996.
  11. Y.-L. Hsiao. A Simple Method to Price Window Reset Options // Journal of Mathematical Finance. — 2013. — V. 3. — P. 96–102. — DOI: 10.4236/jmf.2013.31008.
  12. D. Duffie, H. Richardson. Mean variance hedging in continuous time // The Annals of Applied Probability. — 1991. — V. 1, no. 1. — P. 1–15. — DOI: 10.1214/aoap/1177005978. — MathSciNet: MR1097461.
  13. H. Gong, A. Thavaneswaran, Y. Liang. Recent Developments in Option Pricing // Journal of Mathematical Finance. — 2011. — V. 1. — P. 63–71. — DOI: 10.4236/jmf.2011.13009.
  14. D. Hand, S. Jacka. Statistics in Finance. — Arnold, 1998.
  15. V. Henderson. Analytical comparisons of option prices in stochastic volatility models // Mathematical Finance1. — 2005. — V. 5, no. 1. — P. 49–59. — DOI: 10.1111/j.0960-1627.2005.00210.x. — MathSciNet: MR2116796.
  16. C. Jiang, Y. Ma, Y. An. The Mean-Variance Model Revisited with a Cash Account // Journal of Mathematical Finance. — 2012. — V. 2. — P. 43–53. — DOI: 10.4236/jmf.2012.21006.
  17. I. Karatzas, S. Kou. On the pricing of contingent claims under constraints // Journal of Applied Probability. — 1996. — V. 6, no. 2. — P. 321–369. — DOI: 10.1214/aoap/1034968135. — MathSciNet: MR1398049.
  18. H. Markowitz. Portfolio selection // The Journal of Finance. — 1952. — V. 7, no. 1. — P. 77–91. — MathSciNet: MR0103768.
  19. L. McMillan. Options as a strategic investment: a comprehensive analysis of listed option strategies. — New York Institute of Finance, 1993.
  20. R. Merton. Theory of rational option pricing // The Bell Journal of Economics and Management Science. — 1973. — V. 4, no. 2. — P. 141–183. — DOI: 10.2307/3003143. — MathSciNet: MR0496534.
  21. P. Samuelson. Rational theory of warrant pricing // Industrial Management Review. — 1965. — V. 6, no. 2. — P. 13–31.
  22. P. Samuelson. Mathematics of speculative price // SIAM Review. — 1973. — V. 15, no. 1. — P. 369–374. — DOI: 10.1137/1015001. — MathSciNet: MR0323315.
  23. P. Samuelson. Proof that properly discounted present values of assets vibrate randomly // The Bell Journal of Economics and Management Science. — 1973a. — V. 4, no. 2. — P. 369–374. — DOI: 10.2307/3003046. — MathSciNet: MR0329578.
  24. H. Shalit, D. Greenberg. Hedging with stock index options: a mean-extended Gini approach // Journal of Mathematical Finance. — 2013. — V. 3. — P. 119–129. — DOI: 10.4236/jmf.2013.31011. — MathSciNet: MR3034079.
  25. M. Schweizer. Mean-variance hedging for general claims // The Annals of Applied Probability. — 1992. — V. 2, no. 1. — P. 171–179. — DOI: 10.1214/aoap/1177005776. — MathSciNet: MR1143398.
  26. P. Whittle. On the structure of proper Black-Scholes formulae // Journal of Applied Probability. — 2001. — V. 38(A). — P. 243–248. — DOI: 10.1239/jap/1085496606. — MathSciNet: MR1915789.

Журнал индексируется в Scopus

Полнотекстовая версия журнала доступна также на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU

Журнал входит в систему  Российского индекса научного цитирования.

Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science

Международная Междисциплинарная Конференция "Математика. Компьютер. Образование"

Международная Междисциплинарная Конференция МАТЕМАТИКА. КОМПЬЮТЕР. ОБРАЗОВАНИЕ.

Website Copyright © 2009–2025 Институт компьютерных исследований