Aнализ упрощения разностных схем для уравнения Ланжевена, влияние учета корреляции приращений

Исследованы пути упрощения разностных схем интегрирования уравнения Ланжевена варьированием коэффициента корреляции приращений. Для семейства численных методов получено общее аналитическое выражение для координаты и скорости. Показано, что асимптотическое значение среднего квадрата скорости для ряда разностных схем зависит от размера шага. Оценивается область применимости численных методов, а также соотношение между порядками сходимости. Выявлено, что без точного учета скоррелированности приращений разностная схема, построенная на точном решении, имеет ошибку, сравнимую с методами первого порядка.

Ключевые слова: диффузия, уравнение Ланжевена, стохастические дифференциальные уравнения, корреляция, порядок сходимости
Цитата: Турченков Д.А., Турченков М.А. Aнализ упрощения разностных схем для уравнения Ланжевена, влияние учета корреляции приращений // Компьютерные исследования и моделирование, 2012, т. 4, № 2, с. 325-338
Citation in English: Turchenkov D.A., Turchenkov M.A. Analysis of simplifications of numerical schemes for Langevin equation, effect of variations in the correlation of augmentations // Computer Research and Modeling, 2012, vol. 4, no. 2, pp. 325-338
Creative Commons License
Статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.

Полнотекстовая версия журнала доступна также на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU

Журнал входит в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук ВАК, группы специальностей: 01.01.00, 01.02.00.
 

Международная Междисциплинарная Конференция "Математика. Компьютер. Образование"

Международная Междисциплинарная Конференция МАТЕМАТИКА. КОМПЬЮТЕР. ОБРАЗОВАНИЕ.

Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science

Журнал индексируется в Scopus