Модель оперативного оптимального управления распределением финансовых ресурсов предприятия

 pdf (752K)  / Аннотация

Список литературы:

  1. Р. Беллман, Р. Калаба. Динамическое программирование и современная теория управления. — М: Наука, 1969. — 120 с.
    • R. Bellman, R. Calaba. Dynamic Programming and Modern Control Theory. — Moscow: Science, 1969. — 120 p. — in Russian. — MathSciNet: MR0233581.
  2. М. А. Веселов. Моделирование денежных потоков для оперативного управления финансами промышленного предприятия. — СПб, 2002. — 164 с. — дис. … канд. экон. наук: 08.00.13.
    • M. A. Veselov. Cash flow Modeling for Operational Management of Industrial Enterprise finances. — St. Petersburg, 2002. — 164 p. — dis. … cand. econ sciences: 08.00.13. — in Russian.
  3. В. П. Зайков. Теория и методология управления финансовыми ресурсами. — СПб: ИНЖЭКОН, 2008. — 35 с. — автореф. … д-ра эконом. наук.
    • V. P. Zaikov. Theory and Methodology of Financial Resource Management. — St. Petersburg: ENGECON, 2008. — 35 p. — abstract … dr. econom. sciences. — in Russian.
  4. Т. В. Логвинова. Моделирование стратегии формирования и управления финансовыми ресурсами компании // Финансовый менеджмент. — 2008. — № 2. — С. 42–49.
    • T. V. Logvinova. Modeling the Strategy of Forming and Managing Financial Resources of the Company // Financial Management. — 2008. — no. 2. — P. 42–49. — in Russian.
  5. Е. В. Орлова. Оценка кредитного риска на основе методов многомерного анализа // Компьютерные исследования и моделирование. — 2013. — Т. 5, № 5. — С. 893–901. — DOI: 10.20537/2076-7633-2013-5-5-893-901
    • E. V. Orlova. Otsenka kreditnogo riska na osnove metodov mnogomernogo analiza Credit Risk Assessment on the Basis of Multidimensional Analysis // Computer Research and Modeling. — 2013. — no. 5. — P. 893–901. — in Russian. — DOI: 10.20537/2076-7633-2013-5-5-893-901
  6. Е. В. Орлова. Идентификация и прогнозирование рисков экономической системы на основе имитационного моделирования // Проблемы анализа риска. — 2014. — № 1. — С. 40–49.
    • E. V. Orlova. Identification and Forecasting of Risks of an Economic System Based on Simulation Modeling // Problems of risk analysis. — 2014. — no. 1. — P. 40–49. — in Russian.
  7. Т. Г. Садовская. Применение математических методов и моделей в управлении организационноэкономическими факторами конкурентоспособности промышленного предприятия // Аудит и финансовый анализ. — 2009. — № 3. — С. 364–379.
    • T. G. Sadovskaya. The use of Mathematical Methods and Models in the Management of Organizational and Economic Factors of Industrial Enterprise Competitiveness // Audit and financial analysis. — 2009. — no. 3. — P. 364–379. — in Russian.
  8. Н. В. Чистяков. Составление платежного календаря с помощью имитационного моделирования // Вестник Новгородского государственного университета. — 2006. — № 37. — С. 61–65.
    • N. V. Chistyakov. Drawing up a Payment Calendar Using Simulation Modeling // Bulletin of Novgorod State University. — 2006. — no. 37. — P. 61–65. — in Russian.
  9. S. Baccarin. Optimal impulse control for a multidimensional cash management system with generalized cost functions // European Journal of Operational Research. — 2009. — V. 196. — P. 198–206. — DOI: 10.1016/j.ejor.2008.02.040. — MathSciNet: MR2477734.
  10. W. J. Baumol. The transactions demand for cash: an inventory theoretic approach // Quarterly Journal of Economics. — 1952. — P. 545–556. — DOI: 10.2307/1882104.
  11. F. M. Gormley, N. Meade. The utility of cash flow forecasts in the management of corporate cash balances // European Journal of Operational Research. — 2007. — V. 182. — P. 923–935. — DOI: 10.1016/j.ejor.2006.07.041.
  12. B. Liu, C. Xin. An online model for managing cash: an alternative approach to the Miller-Orr model / Proceedings of international conference on computing, networking and communications (ICNC). — 2008. — P. 314–317.
  13. M. H. Miller, D. Orr. A model of the demand for money by firms // Quarterly Journal of Economics. — 1966. — P. 413–435. — DOI: 10.2307/1880728.
  14. M. S. Nagano, V. A. Sobreiro, M. B. Moraes. Stochastic Cash Flow Management Models: A Literature Review Since the 1980s / Decision Models in Engineering and Management. — 2015. — P. 11–28. — Chapter in book. — DOI: 10.1007/978-3-319-11949-6_2.
  15. E. V. Orlova. Simulation Model for the Firms’ Financial Resource Management / Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference on Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth, IBIMA. — 2016. — P. 1317–1321.
  16. E. V. Orlova. Modeling and Coordinated Control for the Production and Economic System / Proceedings of the Mathematical Modeling Session at the International Conference Information Technology and Nanotechnology (MM-ITNT 2017). — Samara, Russia, 2017. — V. 1904. — P. 1–6.
  17. E. V. Orlova. Control over Chaotic Price Dynamics in a Price Competition Model // Automation and Remote Control. — 2017. — V. 78, no. 1. — P. 16–28. — DOI: 10.1134/S0005117917010027. — MathSciNet: MR3664686.
  18. E. V. Orlova. The AI model for Identification the Impact of Irrational Factors on the Investor’s Risk Propensity / Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. — Spain, Madrid, 2017. — P. 713–721.
  19. E. V. Orlova. Mechanism for Credit Risk Management / Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. — Spain, Madrid, 2017. — P. 827–837.
  20. E. V. Orlova. Economic Efficiency of the Mechanism for Credit Risk Management / CEUR-WS Proceedings of the Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2017). — Aachen, 2017. — V. 2018. — P. 139–150.
  21. I. M. Premachandra. A diffusion approximation model for managing cash in firms: an alternative approach to the Miller-Orr model // European Journal of Operational Research. — 2004. — V. 157. — P. 218–226. — DOI: 10.1016/S0377-2217(03)00109-7.
  22. J. Tobin. The interest-elasticity of transactions demand for cash / Review of Economics and Statistics. — 1956. — P. 241–247.
  23. K. Volosov, G. Mitra, F. Spagnolo, C. Lucas. Treasury management model with foreign exchange exposure // Computational Optimization and Applications. — 2005. — V. 32. — P. 179–207. — DOI: 10.1007/s10589-005-2059-2. — MathSciNet: MR2157332.
  24. J. S. Yao, M. S. Chen, H. F. Lu. A fuzzy stochastic single-period model for cash management // European Journal of Operational Research. — 2006. — V. 170. — P. 72–90.

Полнотекстовая версия журнала доступна также на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU

Журнал входит в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук ВАК, группы специальностей: 01.01.00, 01.02.00.
 

Международная Междисциплинарная Конференция "Математика. Компьютер. Образование"

Международная Междисциплинарная Конференция МАТЕМАТИКА. КОМПЬЮТЕР. ОБРАЗОВАНИЕ.

Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science

Журнал индексируется в Scopus