Все выпуски

Моделирование поведения опционов. Формулировка проблемы

Богданов А.В., Мареев В.В., Степанов Э.А., Панченко М.В.
 pdf (632K)  / Аннотация

Список литературы:

  1. А. Н. Буренин. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. — М: Научно-техническое общество академика С. И. Вавилова, 2005. — 534 с.
  2. О. К. Джеффри, Д. Л. Мак-Кормик. Энциклопедия торговых стратегий. — Пер. с англ. — М: Альпина Паблишер, 2002.
  3. М. М. Морозова. Алгоритм расчета справедливой цены на неполных рынках с арбитражными возможностями / Исследования молодых ученых: отраслевая и региональная экономика, инновации, финансы и социология. — Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2011. — С. 412–420. — С. А. Суспицын [и др.].
  4. В. В. Харитонов. Эконофизика. — М: МИФИ, 2007. — 624 с.
  5. М. В. Чекулаев. Риск-менеджмент. Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности. — М: Альпина, 2002. — 344 с.
  6. F. Black, M. Scholes. The Pricing of Options and Corporate Liabilities // Journal Political Economy. — 1973. — V. 81. — P. 637–659. — DOI: 10.1086/260062. — MathSciNet: MR3363443.
  7. B. E. Baaquie. Quantum finance. — Cambridge: Cambridge University Press, 2004. — MathSciNet: MR2549654.
  8. K. B. Connolly. Buying and Selling Volatility. — Hoboken, NJ: Wiley, 1997. — 230 p.
  9. J. Cox, S. Ross, M. Rubinstein. Option Pricing: A Simplified Approach // Journal of Financial Economics. — 1979. — no. 7.
  10. J. Daniel. Finite Difference Methods in Financial Engineering. — Hoboken, NJ: Wiley, 2006. — P. 268.
  11. W. Heisenberg. Physical principles of quantum theory. — Chicago: Chicago Univ. Press, 1930.
  12. J. Hugger. Wellposedness of the boundary value formulation of a fixed strike Asian option // Journal of Computational and Applied Mathematics. — 2006. — V. 185. — P. 460–481. — DOI: 10.1016/j.cam.2005.03.022. — MathSciNet: MR2169076. — ads: 2006JCoAM.185..460H.
  13. J. C. Hull. Options, Futures, and Other Derivatives. — Toronto: Pearson Prentice Hall, 2008. — 836 p.
  14. Investor Bulletin: New Measures to Address Market Volatility [Электронный ресурс]. — http://www.sec.gov/investor/alerts/circuitbreakersbulletin.htm. — lата обращения: 22.09.2014.
  15. R.C. Merton. Theory of Rational Option Pricing // Bell Journal of Economics and Management Science. — 1973. — V. 4. — DOI: 10.2307/3003143. — MathSciNet: MR0496534.
  16. О. Soros. The alchemy of finance. Reading of mind of the market. — NY: Wiley, 1987.
  17. N. N. Taleb, G. Martin. The Illusion of Thin-Tails Under Aggregation // Journal of Investment Management. — 2012.
  18. N. N. Taleb, A. Pilpel. On the Unfortunate Problem of the Nonobservability of the Probability Distributions. — 2004.

Журнал индексируется в Scopus

Полнотекстовая версия журнала доступна также на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU

Журнал входит в систему  Российского индекса научного цитирования.

Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science

Международная Междисциплинарная Конференция "Математика. Компьютер. Образование"

Международная Междисциплинарная Конференция МАТЕМАТИКА. КОМПЬЮТЕР. ОБРАЗОВАНИЕ.

Copyright © 2009–2024 Институт компьютерных исследований