Все выпуски

[ Switch to English ]

Моделирование поведения опционов. Формулировка проблемы

Богданов А.В., Мареев В.В., Степанов Э.А., Панченко М.В.
 pdf (632K)  / Список литературы

Объектом исследований является создание алгоритма для расчета цен большого числа опционов с целью формирования безрискового портфеля. Метод базируется на обобщении подхода Блэка–Шоулза. Задача состоит в моделировании поведения всех опционов, а также инструментов их страхования. Для данной задачи характерен большой объем параллельных вычислений, которые требуется производить в режиме реального времени. Проблематика исследования: в зависимости от исходных данных используются разные подходы к решению. Существует три метода, которые могут использоваться при разных условиях: конечно-разностный метод, метод функционального интегрирования и метод, который связан с остановкой торгов на рынке. Распределенные вычисления в каждом из этих случаев организуются по- разному и требуют использования различных подходов. Сложность задачи также связана с тем, что в литературе ее математическая постановка не является корректной. Отсутствует полное описание граничных и начальных условий, а также некоторые предположения, лежащие в основе модели, не соответствуют реальным условиям рынка. Необходимо дать математически корректную постановку задачи и убрать несоответствие между предположениями модели и реальным рынком. Для этих целей необходимо расширить стандартную постановку за счет дополнительных методов и улучшить методы реализации для каждого направления решения задачи.

Ключевые слова: финансовая математика, ценообразование опционов, азиатский опцион, корректная постановка, граничные условия
Цитата: Богданов А.В., Мареев В.В., Степанов Э.А., Панченко М.В. Моделирование поведения опционов. Формулировка проблемы // Компьютерные исследования и моделирование, 2015, т. 7, № 3, с. 759-766
Citation in English: Bogdanov A.V., Mareev V.V., Stepanov E.A., Panchenko M.V. Modeling of behavior of the option. The formulation of the problem // Computer Research and Modeling, 2015, vol. 7, no. 3, pp. 759-766
DOI: 10.20537/2076-7633-2015-7-3-759-766
URL: http://crm.ics.org.ru/journal/article/2335/
Creative Commons License Статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.
Просмотров за год: 2. Цитирований: 1 (РИНЦ).

Журнал индексируется в Scopus

Полнотекстовая версия журнала доступна также на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU

Журнал входит в систему  Российского индекса научного цитирования.

Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science

Международная Междисциплинарная Конференция "Математика. Компьютер. Образование"

Международная Междисциплинарная Конференция МАТЕМАТИКА. КОМПЬЮТЕР. ОБРАЗОВАНИЕ.

Copyright © 2009–2024 Институт компьютерных исследований