Оптимальное управление вложением средств коммерческого банка с учетом процессов реинвестирования

 pdf (524K)

Статья посвящена созданию математического управления процессами вложения средств банка в его деятельность. Весь процесс построения оптимального управления можно разбить на две составляющие: первая, выявление функций, описывающих движение ликвидного капитала в банке, и вторая, использование полученных функций в схеме динамического программирования. Прежде эта задача была рассмотрена в статье «Оптимальное управление вложением средств банка как фактор экономической стабильности» в № 4 за 2012 год. В существующей статье рассмотрена модификация этого решения, в частности, вводится дополнительная функция реинвестирования ℜ(φ), где φ — это приток ликвидных средств от предшествующего шага.

Ключевые слова: банковская ликвидность, эконометрическая модель движения ликвидного капитала, оптимальное управление, реинвестирование
Цитата: Охапкин В.П. Оптимальное управление вложением средств коммерческого банка с учетом процессов реинвестирования // Компьютерные исследования и моделирование, 2014, т. 6, № 2, с. 309-319
Citation in English: Okhapkin V.P. Optimal control of the commercial bank investment including the reinvestment processes // Computer Research and Modeling, 2014, vol. 6, no. 2, pp. 309-319

Полнотекстовая версия журнала доступна также на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU

Журнал входит в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук ВАК, группы специальностей: 01.01.00, 01.02.00, 03.01.00, 03.02.00.
 

Международная Междисциплинарная Конференция "Математика. Компьютер. Образование"

Международная Междисциплинарная Конференция МАТЕМАТИКА. КОМПЬЮТЕР. ОБРАЗОВАНИЕ.

Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science