Все выпуски

[ Switch to English ]

Кластеризация по времени крупных падений фондовых индексов

Казарян А.М., Шаповал А.Б.
 pdf (327K)  / Список литературы

В статье оценивается повторяемость падений фондовых индексов S&P100, CAC40, DAX, FTSE, AMEX, ATX, NASDAQ, BEL20. Введена количественная мера повторяемости, основанная на ошибках первого и второго рода. Установлено, что за первую четверть времени между падениями происходит в среднем более трех четвертей всех падений. Этот результат распространяется с достаточно крупных падений, которые фиксируются в среднем два раза в год, на меньшие падения, наблюдаемые в среднем один раз в 1.5–2 месяца.

Ключевые слова: распределение времени между событиями, ошибки первого и второго рода
Цитата: Казарян А.М., Шаповал А.Б. Кластеризация по времени крупных падений фондовых индексов // Компьютерные исследования и моделирование, 2012, т. 4, № 3, с. 631-638
Citation in English: Kazaryan A.M., Shapoval A.B. Timeclusterring of stock indicies’ big fall // Computer Research and Modeling, 2012, vol. 4, no. 3, pp. 631-638
DOI: 10.20537/2076-7633-2012-4-3-631-638
URL: http://crm.ics.org.ru/journal/article/1931/
Creative Commons License Статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.
Просмотров за год: 2.

Журнал индексируется в Scopus

Полнотекстовая версия журнала доступна также на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU

Журнал входит в систему  Российского индекса научного цитирования.

Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science

Международная Междисциплинарная Конференция "Математика. Компьютер. Образование"

Международная Междисциплинарная Конференция МАТЕМАТИКА. КОМПЬЮТЕР. ОБРАЗОВАНИЕ.

Copyright © 2009–2024 Институт компьютерных исследований