Все выпуски

Кластеризация по времени крупных падений фондовых индексов

 pdf (327K)  / Аннотация

Список литературы:

  1. И. В. Кузнецов, М. В. Родкин, Д. В. Серебряков, О. Б. Урядов. Иерархический подход к динамике преступности / Новое в синергетике. Новая реальность, новые проблемы, новое поколение. Часть 1. — Сборник статей. — М: Радиотехника, 2006. — 120 с. — Под редакцией Г. Г. Малинецкого.
  2. Г. М. Молчан. Оптимальные стратегии в прогнозе землетрясений: современные методы интерпретации сейсмологических данных // Вычислительная сейсмология. — 1991. — Т. 24. — С. 3–18.
  3. М. Ю. Романовский, Ю. М. Романовский. Введение в эконофизику. Статистические и динамические модели. — M: ИКИ, 2007. — 150 с.
  4. S. Abe, N. Suzuki. Omori’s law in the Internet traffic LANL archive // Journal of Anthropological Archaeology. — 2002. — V. 12. — P. 1–40.
  5. N. Al-Anaswah, B. Wilfling. Identification of Speculative Bubbles Using State-Space Models with Markov-Switching // Journal of Banking and Finance. — 2011. — V. 35. — P. 1073–1086. — DOI: 10.1016/j.jbankfin.2010.09.021.
  6. E. M. Blanter, M. G. Shnirman, J.-L. Le Mou¨el, C. J. Allegre. Scaling laws in blocks dynamics and dynamic self-organized criticality // Physics of the Earth and Planetary Interiors. — 1997. — V. 99. — P. 295–307. — DOI: 10.1016/S0031-9201(96)03195-0. — ads: 1997PEPI...99..295B.
  7. M. I. Bogachev, A. Bunde. Memory effects in the statistics of interoccurrence times between large returns in financial records // Physical Review E. — 2008. — V. 78. — P. 036114–036121. — DOI: 10.1103/PhysRevE.78.036114. — ads: 2008PhRvE..78c6114B.
  8. M. P. Ciamarra, A. Coniglio, L. de Arcangelis. Correlations and Omori law in spamming // Europhysics Letters. — 2008. — V. 84. — P. 28004–28007. — DOI: 10.1209/0295-5075/84/28004. — ads: 2008EL.....8428004P.
  9. V. I. Keilis-Borok. Fundamentals of Earthquake Prediction: Four Paradigms / Nonlinear Dynamics of the Lithosphere and Earthquake Prediction. — Springer-Verlag, 2003. — P. 1–36. — (eds.) V. I. Keilis-Borok, A. A. Soloviev.
  10. J. W. Lee, K. E. Lee, P. A. Rikvold. Waiting-Time distribution for Korean Stock-Market Index KOSPI // Jorunal of the Korean Physical Society. — 2006. — V. 48. — P. S123–S126.
  11. F. Lillo, R. N. Mantegna. Power law relaxation in a complex system: Omori law after af inancial market crash // Physical Review E. — 2003. — V. 68. — P. 016119–016123. — DOI: 10.1103/PhysRevE.68.016119. — ads: 2003PhRvE..68a6119L.
  12. R. N. Mantegna, H. E. Stanley. An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance. — Cambridge, England: Cambridge University Press, 2000. — 150 p. — MathSciNet: MR2343447.
  13. G. Molchan, V. Keilis-Borok. Earthquake prediction: probabilistic aspect // Geophysical J. Int. — 2008. — V. 173. — P. 1012–1017. — DOI: 10.1111/j.1365-246X.2008.03785.x. — ads: 2008GeoJI.173.1012M.
  14. G.-H. Mu, W.-X. Zhou. Relaxation dynamics of aftershocks after large volatility shocks in the SSEC index // Physica A. — 2008. — V. 387. — P. 5211–5218. — DOI: 10.1016/j.physa.2008.05.019. — ads: 2008PhyA..387.5211M.
  15. F. Omori. On the aftershocks of earthquakes // J. of the College of Science. — 1894. — V. 7. — P. 111–120.
  16. M. Yu. Romanovsky, P. V. Vidov. Analytical representation of stock and stock-indexes returns: Non-Gaussian random walks with various jump laws // Physica A. — 2011. — V. 390. — P. 3794–3805. — DOI: 10.1016/j.physa.2011.06.011. — ads: 2011PhyA..390.3794R.
  17. F. Selcuk. Financial earthquakes, aftershocks and scaling in emerging stock markets // Physica A. — 2004. — V. 333. — P. 306–316. — DOI: 10.1016/j.physa.2003.10.060. — MathSciNet: MR2100222. — ads: 2004PhyA..333..306S.
  18. A. B. Shapoval. Prediction problem for target events based on the inter-event waiting time // Physica A. — 2010. — V. 389. — P. 5145–5154. — DOI: 10.1016/j.physa.2010.07.033. — ads: 2010PhyA..389.5145S.
  19. F. M. Siokis. The dynamics of a complex system: The exchange rate crisis in Southeast Asia // Economics Letters. — 2012. — V. 114. — P. 98–101. — DOI: 10.1016/j.econlet.2011.09.029.
  20. D. Sornette, W.-X. Zhou. Predictability of large future changes in major financial indices // International Journal of Forecasting. — 2006. — V. 22. — P. 153–168. — DOI: 10.1016/j.ijforecast.2005.02.004.
  21. P. Weber, F. Wang, I. Vodenska-Chitkushev, S. Havlin, H. E. Stanley. Relation between volatility correlations in financial markets and Omori processes occurring on all scales // Physical Review E. — 2007. — V. 76. — P. 016109–016116. — DOI: 10.1103/PhysRevE.76.016109. — ads: 2007PhRvE..76a6109W.

Журнал индексируется в Scopus

Полнотекстовая версия журнала доступна также на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU

Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science

Международная Междисциплинарная Конференция "Математика. Компьютер. Образование"

Международная Междисциплинарная Конференция МАТЕМАТИКА. КОМПЬЮТЕР. ОБРАЗОВАНИЕ.