Текущий выпуск Номер 5, 2024 Том 16

Все выпуски

Результаты поиска по 'interevent distribution':
Найдено статей: 1
  1. Казарян А.М., Шаповал А.Б.
    Кластеризация по времени крупных падений фондовых индексов
    Компьютерные исследования и моделирование, 2012, т. 4, № 3, с. 631-638

    В статье оценивается повторяемость падений фондовых индексов S&P100, CAC40, DAX, FTSE, AMEX, ATX, NASDAQ, BEL20. Введена количественная мера повторяемости, основанная на ошибках первого и второго рода. Установлено, что за первую четверть времени между падениями происходит в среднем более трех четвертей всех падений. Этот результат распространяется с достаточно крупных падений, которые фиксируются в среднем два раза в год, на меньшие падения, наблюдаемые в среднем один раз в 1.5–2 месяца.

    Ключевые слова: распределение времени между событиями, ошибки первого и второго рода.
    Kazaryan A.M., Shapoval A.B.
    Timeclusterring of stock indicies’ big fall
    Computer Research and Modeling, 2012, v. 4, no. 3, pp. 631-638

    The paper estimates the recurrence rate of stock indicies S&P100, CAC40, DAX, FTSE, AMEX, ATX, NASDAQ, BEL20. The introduced qunatitative measure of the recurrence rate underlies type I and type II errors. We show that more than three quarters of the indicies’ falls occur on average during the first quarter of the time between them. This result expands from sufficiently large falls, which are observed on average two times a year, over smaller falls, which occur approximately once 1.5–2 months.

    Keywords: interevent distribution, errors of the first and second kind.
    Просмотров за год: 2.

Журнал индексируется в Scopus

Полнотекстовая версия журнала доступна также на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU

Журнал входит в систему  Российского индекса научного цитирования.

Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science

Международная Междисциплинарная Конференция "Математика. Компьютер. Образование"

Международная Междисциплинарная Конференция МАТЕМАТИКА. КОМПЬЮТЕР. ОБРАЗОВАНИЕ.

Copyright © 2009–2024 Институт компьютерных исследований