Все выпуски
- 2024 Том 16
- 2023 Том 15
- 2022 Том 14
- 2021 Том 13
- 2020 Том 12
- 2019 Том 11
- 2018 Том 10
- 2017 Том 9
- 2016 Том 8
- 2015 Том 7
- 2014 Том 6
- 2013 Том 5
- 2012 Том 4
- 2011 Том 3
- 2010 Том 2
- 2009 Том 1
-
Кластеризация по времени крупных падений фондовых индексов
Компьютерные исследования и моделирование, 2012, т. 4, № 3, с. 631-638В статье оценивается повторяемость падений фондовых индексов S&P100, CAC40, DAX, FTSE, AMEX, ATX, NASDAQ, BEL20. Введена количественная мера повторяемости, основанная на ошибках первого и второго рода. Установлено, что за первую четверть времени между падениями происходит в среднем более трех четвертей всех падений. Этот результат распространяется с достаточно крупных падений, которые фиксируются в среднем два раза в год, на меньшие падения, наблюдаемые в среднем один раз в 1.5–2 месяца.
Ключевые слова: распределение времени между событиями, ошибки первого и второго рода.
Timeclusterring of stock indicies’ big fall
Computer Research and Modeling, 2012, v. 4, no. 3, pp. 631-638Просмотров за год: 2.The paper estimates the recurrence rate of stock indicies S&P100, CAC40, DAX, FTSE, AMEX, ATX, NASDAQ, BEL20. The introduced qunatitative measure of the recurrence rate underlies type I and type II errors. We show that more than three quarters of the indicies’ falls occur on average during the first quarter of the time between them. This result expands from sufficiently large falls, which are observed on average two times a year, over smaller falls, which occur approximately once 1.5–2 months.
Журнал индексируется в Scopus
Полнотекстовая версия журнала доступна также на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU
Журнал входит в систему Российского индекса научного цитирования.
Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science
Международная Междисциплинарная Конференция "Математика. Компьютер. Образование"
