Текущий выпуск Номер 5, 2024 Том 16

Все выпуски

Результаты поиска по 'Levy distribution':
Найдено статей: 1
  1. Романовский М.Ю., Видов П.В., Пыркин В.А.
    Является ли тик элементарным прыжком в схеме случайных блужданий на фондовом рынке?
    Компьютерные исследования и моделирование, 2010, т. 2, № 2, с. 219-223

    В работе экспериментально исследовалось среднее время между элементарными прыжками доходности различных акций на российском фондовом рынке. Исходя из скейлинга плотности распределения доходностей на разных временных масштабах, удалось показать, что элементарным прыжком в модели случайных блужданий для доходностей финансовых инструментов является единичное изменение цены (тик), соответствующее совершению одной сделки с инструментом на фондовой бирже.

    Ключевые слова: случайные блуждания, флуктуации доходности, распределение Леви.
    Romanovsky M.Y., Vidov P.V., Pyrkin V.A.
    Is a tick an elementary jump in a random walks scheme on the stock market?
    Computer Research and Modeling, 2010, v. 2, no. 2, pp. 219-223

    In this paper average times between elementary jumps of stock returns on the Russian market were experimentally studied. Considering the scaling of the probability density function of stock returns on different time intervals it is shown that an elementary jump in the random walks scheme for financial instrument returns is a unit price change (tick) that corresponds to a single deal on the stock market.

    Keywords: random walks, return fluctuations, Levy distribution.
    Просмотров за год: 3. Цитирований: 1 (РИНЦ).

Журнал индексируется в Scopus

Полнотекстовая версия журнала доступна также на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU

Журнал входит в систему  Российского индекса научного цитирования.

Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science

Международная Междисциплинарная Конференция "Математика. Компьютер. Образование"

Международная Междисциплинарная Конференция МАТЕМАТИКА. КОМПЬЮТЕР. ОБРАЗОВАНИЕ.

Copyright © 2009–2024 Институт компьютерных исследований