Является ли тик элементарным прыжком в схеме случайных блужданий на фондовом рынке?

 pdf (321K)

В работе экспериментально исследовалось среднее время между элементарными прыжками доходности различных акций на российском фондовом рынке. Исходя из скейлинга плотности распределения доходностей на разных временных масштабах, удалось показать, что элементарным прыжком в модели случайных блужданий для доходностей финансовых инструментов является единичное изменение цены (тик), соответствующее совершению одной сделки с инструментом на фондовой бирже.

Ключевые слова: случайные блуждания, флуктуации доходности, распределение Леви
Цитата: Романовский М.Ю., Видов П.В., Пыркин В.А. Является ли тик элементарным прыжком в схеме случайных блужданий на фондовом рынке? // Компьютерные исследования и моделирование, 2010, т. 2, № 2, с. 219-223
Citation in English: Romanovsky M.Y., Vidov P.V., Pyrkin V.A. Is a tick an elementary jump in a random walks scheme on the stock market? // Computer Research and Modeling, 2010, vol. 2, no. 2, pp. 219-223

Полнотекстовая версия журнала доступна также на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU

Журнал входит в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук ВАК, группы специальностей: 01.01.00, 01.02.00, 03.01.00, 03.02.00.
 

Международная Междисциплинарная Конференция "Математика. Компьютер. Образование"

Международная Междисциплинарная Конференция МАТЕМАТИКА. КОМПЬЮТЕР. ОБРАЗОВАНИЕ.

Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science