Все выпуски

[ Switch to English ]

Двуслойные интервальные взвешенные графы в оценке рыночных рисков

Дмитриев А.В., Марков Н.В.
 pdf (392K)  / Список литературы

Данная работа посвящена применению двуслойных интервальных взвешенных графов в прогнозировании нестационарных временных рядов и оценке по полученным прогнозам рыночных рисков. Первый слой графа с интервальными вершинами, формируемый во время первичного обучения системы, отображает все возможные флуктуации системы в отрезке времени, в котором обучали систему. Интервальные вершины второго слоя графа (надстройка над графом первого слоя), отображающие степень ошибки моделируемых значений временного ряда, соединены ребрами с вершинами графа первого слоя. Предложенная модель апробирована на получении 90-дневного прогноза цен на стальные биллеты. Средняя ошибка прогноза составила 2,6 %, что меньше средней ошибки авторегрессионных прогнозов.

Ключевые слова: рыночные риски, прогнозирование, нестационарные временные ряды, двуслойные интервальные взвешенные графы
Цитата: Дмитриев А.В., Марков Н.В. Двуслойные интервальные взвешенные графы в оценке рыночных рисков // Компьютерные исследования и моделирование, 2014, т. 6, № 1, с. 159-166
Citation in English: Dmitriev A.V., Markov N.V. Double layer interval weighted graphs in assessing the market risks // Computer Research and Modeling, 2014, vol. 6, no. 1, pp. 159-166
DOI: 10.20537/2076-7633-2014-6-1-159-166
URL: http://crm.ics.org.ru/journal/article/2124/
Creative Commons License Статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.
Просмотров за год: 2. Цитирований: 1 (РИНЦ).

Журнал индексируется в Scopus

Полнотекстовая версия журнала доступна также на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU

Журнал входит в систему  Российского индекса научного цитирования.

Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science

Международная Междисциплинарная Конференция "Математика. Компьютер. Образование"

Международная Междисциплинарная Конференция МАТЕМАТИКА. КОМПЬЮТЕР. ОБРАЗОВАНИЕ.

Copyright © 2009–2024 Институт компьютерных исследований