Все выпуски
- 2024 Том 16
- 2023 Том 15
- 2022 Том 14
- 2021 Том 13
- 2020 Том 12
- 2019 Том 11
- 2018 Том 10
- 2017 Том 9
- 2016 Том 8
- 2015 Том 7
- 2014 Том 6
- 2013 Том 5
- 2012 Том 4
- 2011 Том 3
- 2010 Том 2
- 2009 Том 1
Статистически справедливая цена на европейские опционы колл согласно дискретной модели «среднее–дисперсия»
Список литературы:
- Применение континуального критерия VAR на финансовых рынках. — Москва: ВЦ РАН, 2011. .
- Восстановление поверхности волатильности биржевых опционов помощью индуктивно-порождаемых моделей // Машинное обучение и анализ данных. — 2011. — Т. 1, № 2. — С. 172–182. .
- Современные подходы к определению стоимости опционов // Современная экономика: проблемы и решения. — 2010. — Т. 3, № 15. — С. 162–170. , .
- Моделирование некоторых задач финансовой математики: оценка спрэд-опциона // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 2007. — Т. 47, № 4. — С. 626–637. .
- Investment Reluctance in Supply Chains: An Agent-Based Real Options Approach // Journal of Mathematical Finance. — 2013. — V. 3. — P. 1–10. — DOI: 10.4236/jmf.2013.32A001. , , .
- Mean-variance hedging for interest rate models with stochastic volatility // Decisions in Economics and Finance. — 2002. — V. 25. — P. 1–17. — DOI: 10.1007/s102030200000. — MathSciNet: MR1961218. .
- Mean-variance hedging with random volatility jumps // Stochastic Analysis and Applications. — 2002. — V. 20, no. 3. — P. 471–494. — DOI: 10.1081/SAP-120004112. — MathSciNet: MR1900301. , .
- The pricing of options and corporate liabilities // Journal of Political Economy. — 1973. — V. 81. — P. 637–659. — DOI: 10.1086/260062. — MathSciNet: MR3363443. , .
- Mean-variance hedging and stochastic control: beyond the Brownian setting // IEEE Transactions on Automatic Control. — 2004. — V. 49, no. 3. — P. 396–408. — DOI: 10.1109/TAC.2004.824468. — MathSciNet: MR2062252. , .
- Options on realized variance and convex orders // Quantitative Finance. — 2010. — P. 1–10. — MathSciNet: MR2850996. , , , .
- A Simple Method to Price Window Reset Options // Journal of Mathematical Finance. — 2013. — V. 3. — P. 96–102. — DOI: 10.4236/jmf.2013.31008. .
- Mean variance hedging in continuous time // The Annals of Applied Probability. — 1991. — V. 1, no. 1. — P. 1–15. — DOI: 10.1214/aoap/1177005978. — MathSciNet: MR1097461. , .
- Recent Developments in Option Pricing // Journal of Mathematical Finance. — 2011. — V. 1. — P. 63–71. — DOI: 10.4236/jmf.2011.13009. , , .
- Statistics in Finance. — Arnold, 1998. , .
- Analytical comparisons of option prices in stochastic volatility models // Mathematical Finance1. — 2005. — V. 5, no. 1. — P. 49–59. — DOI: 10.1111/j.0960-1627.2005.00210.x. — MathSciNet: MR2116796. .
- The Mean-Variance Model Revisited with a Cash Account // Journal of Mathematical Finance. — 2012. — V. 2. — P. 43–53. — DOI: 10.4236/jmf.2012.21006. , , .
- On the pricing of contingent claims under constraints // Journal of Applied Probability. — 1996. — V. 6, no. 2. — P. 321–369. — DOI: 10.1214/aoap/1034968135. — MathSciNet: MR1398049. , .
- Portfolio selection // The Journal of Finance. — 1952. — V. 7, no. 1. — P. 77–91. — MathSciNet: MR0103768. .
- Options as a strategic investment: a comprehensive analysis of listed option strategies. — New York Institute of Finance, 1993. .
- Theory of rational option pricing // The Bell Journal of Economics and Management Science. — 1973. — V. 4, no. 2. — P. 141–183. — DOI: 10.2307/3003143. — MathSciNet: MR0496534. .
- Rational theory of warrant pricing // Industrial Management Review. — 1965. — V. 6, no. 2. — P. 13–31. .
- Mathematics of speculative price // SIAM Review. — 1973. — V. 15, no. 1. — P. 369–374. — DOI: 10.1137/1015001. — MathSciNet: MR0323315. .
- Proof that properly discounted present values of assets vibrate randomly // The Bell Journal of Economics and Management Science. — 1973a. — V. 4, no. 2. — P. 369–374. — DOI: 10.2307/3003046. — MathSciNet: MR0329578. .
- Hedging with stock index options: a mean-extended Gini approach // Journal of Mathematical Finance. — 2013. — V. 3. — P. 119–129. — DOI: 10.4236/jmf.2013.31011. — MathSciNet: MR3034079. , .
- Mean-variance hedging for general claims // The Annals of Applied Probability. — 1992. — V. 2, no. 1. — P. 171–179. — DOI: 10.1214/aoap/1177005776. — MathSciNet: MR1143398. .
- On the structure of proper Black-Scholes formulae // Journal of Applied Probability. — 2001. — V. 38(A). — P. 243–248. — DOI: 10.1239/jap/1085496606. — MathSciNet: MR1915789. .
Журнал индексируется в Scopus
Полнотекстовая версия журнала доступна также на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU
Журнал входит в систему Российского индекса научного цитирования.
Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science
Международная Междисциплинарная Конференция "Математика. Компьютер. Образование"
Copyright © 2009–2024 Институт компьютерных исследований