Все выпуски

Квазиклассические асимптотики нелинейного уравнения Фоккера–Планка для распределений доходностей активов

Трифонов А.Ю., Масалова Е.А., Шаповалов А.В.
 pdf (220K)  / Аннотация

Список литературы:

  1. Basel Committee on Banking Supervision. — Basel: Bank for internal settlements, 2001. — 102 p. — Consultative Document. The Internal Ratings-Based Approach.
  2. C. H. Hui, C. F. Lo. Effect of asset value correlation on credit-linked note values // Int. J. Theor. Appl. Finance. — 2002. — V. 5. — P. 455–478. — DOI: 10.1142/S0219024902001535. — MathSciNet: MR1916956.
  3. R. Friedrich, J. Peinke, Ch. Renner. How to quantify deterministic and random influence on the statistics of the foreign exchange market // Phys.Rev. Lett. — 2000. — V. 84, no. 22. — P. 5224–5227. — DOI: 10.1103/PhysRevLett.84.5224. — MathSciNet: MR1977318. — ads: 2000PhRvL..84.5224F.
  4. D. Sornette. Fokker–Planck equation of distributions of financial returns and power laws // Physica A. — 2001. — V. 290. — P. 211–217. — DOI: 10.1016/S0378-4371(00)00571-9. — MathSciNet: MR1810263. — ads: 2001PhyA..290..211S.
  5. C. W. Gardiner. Handbook of stochastic methods. For physics, chemistry and the natural sciences. — Berlin: Springer-Verlag, 1985. — 442 p. — MathSciNet: MR0858704.
  6. А. В. Шаповалов, А. Ю. Трифонов, Е. А. Масалова. Распределение доходностей финансовых активов и нелинейное уравнение Фоккера–Планка–Колмогорова / Математика. Компьютер. Образование. — Сб. науч. тр. — М.–Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2007. — Т. 1. — С. 186–193. — Под ред. Г. Ю. Ризниченко.
  7. D. Frank. Nonlinear Fokker–Plank equations. Fundamentals and applications. — N. Y., London: Springer-Verlag, 2005. — 407 p. — MathSciNet: MR2118870.
  8. A. V. Shapovalov, R. O. Rezaev, A. Yu. Trifonov. Symmetry operators for the Fokker–Plank–Kolmogorov equation with nonlocal quadratic nonlinearity // Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA). — 2007. — V. 7. — 16 p. — 005. — MathSciNet: MR2280331.
  9. Г. Л. Бухбиндер, К. М. Чистилин. Стохастическая динамика котировок акций РАО ЕЭС // Мат. мод. — 2005. — Т. 17, № 2. — С. 119–125.

Журнал индексируется в Scopus

Полнотекстовая версия журнала доступна также на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU

Журнал входит в систему  Российского индекса научного цитирования.

Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science

Международная Междисциплинарная Конференция "Математика. Компьютер. Образование"

Международная Междисциплинарная Конференция МАТЕМАТИКА. КОМПЬЮТЕР. ОБРАЗОВАНИЕ.

Copyright © 2009–2024 Институт компьютерных исследований