Все выпуски

[ Switch to English ]

Моделирование предкрахового поведения цен на иерархически организованном финансовом рынке

Пивоварова А.С., Стеряков А.А.
 pdf (390K)  / Список литературы

Рассматривается иерархическая модель, предложенная Джохансеном и Сорнеттом, описывающая механизм возникновения логопериодических колебаний, предшествующих финансовым крахам, и проводится ее численный анализ. Предлагаются обобщения данной модели на основе введения зависимость степени влияния агентов друг на друга от ультраметрического расстояния между ними. Наибольшее внимание уделяется вопросу об универсальности критической точки, который исследуется с помощью построения распределений точек краха при различном числе агентов.

Ключевые слова: математическое моделирование, логопериодические колебания и степенной рост, ультраметрическое расстояние, иерархические структуры, финансовые крахи
Цитата: Пивоварова А.С., Стеряков А.А. Моделирование предкрахового поведения цен на иерархически организованном финансовом рынке // Компьютерные исследования и моделирование, 2011, т. 3, № 2, с. 215-222
Citation in English: Pivovarova A.S., Steryakov A.A. Modeling the behavior proceeding market crash in a hierarchically organized financial market // Computer Research and Modeling, 2011, vol. 3, no. 2, pp. 215-222
DOI: 10.20537/2076-7633-2011-3-2-215-222
URL: http://crm.ics.org.ru/journal/article/1787/
Creative Commons License Статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.
Просмотров за год: 1.

Журнал индексируется в Scopus

Полнотекстовая версия журнала доступна также на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU

Журнал входит в систему  Российского индекса научного цитирования.

Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science

Международная Междисциплинарная Конференция "Математика. Компьютер. Образование"

Международная Междисциплинарная Конференция МАТЕМАТИКА. КОМПЬЮТЕР. ОБРАЗОВАНИЕ.

Copyright © 2009–2024 Институт компьютерных исследований